Handel wysokiej częstotliwości [zamknięty]
[[0]} w ciągu ostatnich kilku tygodni natknąłem się na wiele artykułów na temat handlu wysokimi częstotliwościami. Wszyscy mówią o tym, jak ważne są Komputery i oprogramowanie, ale ponieważ wszystkie są napisane z finansowego punktu widzenia, nie ma szczegółów na temat tego, co robi oprogramowanie?
Czy ktoś może wyjaśnić z punktu widzenia programistów czym jest handel wysokimi częstotliwościami? a dlaczego Komputer/Oprogramowanie jest tak ważne w tej dziedzinie?
6 answers
Aby rozwinąć to, co powiedział Paweł:
Serwer wykonujący HFT lub UHFT jest prawie zawsze kolokowany w centrum danych exchange. Minimalizuje to opóźnienia, a także pozwala algos używać zleceń Flash (które mogą zostać wkrótce zablokowane), aby najpierw przyjrzeć się przepływowi zleceń, zanim zlecenie zostanie wysłane na rynek. wiele algo oceni kolejność w ciągu zaledwie kilku milisekund i jest to gra, w której liczą się milisekundy. Grupy handlowe są znane z tego, że wycofują się ze wszystkich przystanków, w tym z zatrudniania Programiści jądra budują niestandardowe komponenty systemu operacyjnego, aby lepiej zoptymalizować czas między uderzeniem zamówienia w NIC a podjęciem wynikającej z niego akcji.
Istnieje kilka dużych wiader strategii, które są obecnie powszechnie stosowane:
Pierwszy to handel przed dużymi zleceniami blokowymi. Na przykładzie Paula kupna miliona akcji IBM, HFT algo będzie szukał presji kupna. Firma Komputery na różnych giełdach i ciemnych basenach będzie musiała udostępnić informacje, ponieważ zamówienie zostanie podzielone i zazwyczaj realizowane na wiele giełd i ciemnych pul. HFT algo użyje modeli statystycznych / maszynowych do przewidywania wielkości presji zakupowej, a jeśli stwierdzi, że jest wystarczająco dużo, będzie również gromadzić akcje z różnych rynków i próbować je sprzedać po nieco wyższej cenie.
Drugi to obrót rabatem płynności, w którym giełdy zapłacą uczestnikom rynku za dodanie płynności. (Patrz Direct Edge Pricing ) akcje, które są kupowane lub sprzedawane, mogą być przechowywane tylko przez bardzo krótki okres czasu. Celem jest po prostu zebrać rabat i złamać nawet na wszystko inne.
W obu tych typach strategii ideą jest zarabianie groszy (lub ułamków) na handlu i robienie tego wiele razy dziennie.
Jak być może zauważyłeś, istnieje wiele miejsc pracy HFT, a tym samym transakcje stają się bardziej zatłoczone. Widzę to jako coś w rodzaju stat arb z początku 2000 roku i ostatecznie handel nie będzie bardzo opłacalne, ponieważ tak wielu graczy próbuje go.
Co do tego, dlaczego oprogramowanie jest ważne: liczą się milisekundy. Opóźnienie jest bardzo ważne, a kod musi być zwarty, szybki i stabilny. Posiadanie awarii algo i złapanie z akcjami, gdy rynek porusza się przeciwko tobie, nie jest bardzo opłacalne. Inżynieria dla tych wymagań jest koniecznie inna i wymaga różnych umiejętności. Porządkowanie pełnego arkusza zleceń w czasie rzeczywistym wymaga pewnych moc i dobre algorytmy. Jest to jednak zabawne i interesujące.
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Europe/Kyiv', we selected the timezone 'UTC' for now. in /var/www/agent_stack/data/www/doraprojects.net/template/agent.layouts/content.php on line 54
2010-01-04 19:24:45
Każdy system HFT składa się z dwóch części:
Real time super low latency trading - subscribe to real time order book and price information from lots of different sources, execute calibrated algorithms designed to either Executive a large order with minimal poślizg (i. E. you want to buy 1 million shares of IBM by the end of the day without moving the market too much), or just to try to statistical make money based on short term arbitrage. System ten musi również zapewnij dobre narzędzia zarządzania ryzykiem i pozycją, aby jeden lub więcej operatorów mógł skutecznie monitorować i kontrolować działania systemu.
Nocleg/tydzień itp. analiza dużych ilości " danych kleszczowych "(cen, czasu i informacji o księgach zleceń oraz danych historycznych dotyczących poprzedniej aktywności handlowej systemów), w celu optymalizacji i "wyszukiwania" najlepszych algorytmów do wykonania w czasie rzeczywistym przez część # 1. tj. "skalibrować" i przetestować algorytmy, które będą wykonywane w #1.
Pierwsza z nich wymaga niskiego opóźnienia i niezwykle dobrego dostępu do rynków (tj. bezpośredniego połączenia sieciowego z giełdą przy minimalnym przeskoku). Ta część zwykle musi być napisana w języku innym niż GC, takim jak C lub c++ (półsekundowe opóźnienie podczas zatrzymywania świata przez garbage collector może być bardzo kosztowne). Drugi zwykle wymaga siatki i wiele dobrego oprogramowania do symulacji i analizy statystycznej, algorytmów AI itp.
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Europe/Kyiv', we selected the timezone 'UTC' for now. in /var/www/agent_stack/data/www/doraprojects.net/template/agent.layouts/content.php on line 54
2009-07-24 11:22:19
Dodam tylko, że najbardziej rozpowszechnionymi aplikacjami w tego rodzaju handlu są CEP (complex event processing). Niektóre przykłady to Streambase, Apama i Aleri. Z drugiej strony, aby poradzić sobie z ogromnymi ilościami danych, ludzie używają szybkich baz danych, takich jak KDB, OneTick i Vhayu.
Jeśli chcesz zrozumieć rodzaj wyzwań technicznych, proponuję najpierw przyjrzeć się tym dostawcom. Ich materiały marketingowe dadzą ci dobre wyczucie biznesu zastosowań, a także wyzwań technicznych.
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Europe/Kyiv', we selected the timezone 'UTC' for now. in /var/www/agent_stack/data/www/doraprojects.net/template/agent.layouts/content.php on line 54
2009-09-10 06:19:35
W pewnych momentach (na przykład przy wygaśnięciu kontraktów terminowych) konieczne jest wykonywanie tysięcy transakcji na minutę-oczywiście ludzie nie mogą tego zrobić bez pomocy. To BTW to bardzo stresujący czas dla programisty, jakby coś poszło nie tak, prawie nie ma szans na odzyskanie-programiści mają tendencję do oglądania swoich plików dziennika przesyłanych strumieniowo z ich sercami nieco w ustach.
Musisz śledzić ceny, szybko zdecydować, co dzieje się w górę iw dół i odpowiednio kupować i sprzedawać. Ponieważ istnieje wiele różnych pozycji w obrocie, im lepsze oprogramowanie używasz do analizy i wykonywania transakcji, tym więcej pieniędzy możesz potencjalnie zarobić.
lepsze oznaczałoby częste aktualizowanie danych, wskazywanie interesujących tendencji w taki sposób, że można na nie szybko reagować, będąc łatwym w użyciu podczas wykonywania często wymaganych operacji.
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Europe/Kyiv', we selected the timezone 'UTC' for now. in /var/www/agent_stack/data/www/doraprojects.net/template/agent.layouts/content.php on line 54
2009-07-24 11:10:58
Dlaczego Komputer/Oprogramowanie jest tak ważne w tej dziedzinie?
Najwyższa wydajność i najniższe opóźnienie jest pożądane, ponieważ im szybciej możesz reagować na rzeczy, tym więcej pieniędzy możesz potencjalnie zarobić.
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Europe/Kyiv', we selected the timezone 'UTC' for now. in /var/www/agent_stack/data/www/doraprojects.net/template/agent.layouts/content.php on line 54
2009-07-24 11:09:23