Jakie są Twoje" niezbędne " pakiety Pythona dla finansów?

W związku z niedawną propozycją Sec wymagającą, aby większość emitentów papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami złożyła program komputerowy Pythona w celu udokumentowania przepływu funduszy (lub przepisów wodospadu) transakcji, pomyślałem, że w odpowiednim czasie zapytam, co według Ciebie "Must-Have" Pakiety Pythona dla finansów będą.

PS: oprócz odpowiedzi tutaj, proszę również rozważyć odpowiedź tej ankiety .

Update : wyniki ankiety tutaj .

Author: Sridhar Ratnakumar, 2010-05-20
Source

4 answers

Stefano Taschini ' s "Interval Arithmetic: Python Implementation and Applications" przedstawiony na Scipy 2008 (zobacz tutaj) może być cenny, ponieważ może pokazać zakres liczbowej niepewności obliczeń (dzięki czemu unikasz decyzji opartych na zbyt delikatnych danych wejściowych lub równaniach).

Ponieważ Stefano pracuje w Altis Investment Management AG w Zurychu, jestem pewien, że opracował i wykorzystuje swój pakiet pyinterval w kontekście finansowym, chociaż oczywiście jest to tylko narzędzie ogólnego przeznaczenia, doskonale nadające się również do innych dziedzin.
 6
Author: Alex Martelli,
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Europe/Kyiv', we selected the timezone 'UTC' for now. in /var/www/agent_stack/data/www/doraprojects.net/template/agent.layouts/content.php on line 54
2010-05-20 04:11:33

Http://code.google.com/p/pandas / jest również rozwijany z ilościowym zapleczem finansowym.

No to chyba zwykli podejrzani:

  • numpy
  • scipy
  • rpy
  • matplotlib
  • ...

Dla mojego Quant-development zwykle zaczynam od pythonxy ( http://www.pythonxy.com / ) jako podstawa.

W przeszłości używałem również niektórych wiązań Pythona dla quantlib. (Nie wiem, czy są jeszcze rozwinięte).

 7
Author: foobar,
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Europe/Kyiv', we selected the timezone 'UTC' for now. in /var/www/agent_stack/data/www/doraprojects.net/template/agent.layouts/content.php on line 54
2010-05-22 07:35:19

Podczas gdy zajmuję się systemami Transakcyjnymi, sci-py / num-py były dla mnie niezwykle przydatne. Wbudowany pakiet CSV reader/writer w Pythonie jest również czymś, z czego regularnie korzystam.

 3
Author: Uri,
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Europe/Kyiv', we selected the timezone 'UTC' for now. in /var/www/agent_stack/data/www/doraprojects.net/template/agent.layouts/content.php on line 54
2010-05-20 02:30:47

Postaram się ograniczyć to, co jest istotne dla opisujące papiery wartościowe:

  • mamy kilka pakietów, które zapewniają obsługę konwencji rynkowych (ułamki liczby dni, reguły dostosowania, daty wygaśnięcia, generacje harmonogramów itp.). Byłoby wspaniale mieć je oficjalnie dostarczone przez SEC? Absolutnie konieczne jest właściwe opisanie wszelkich zabezpieczeń i kłopotliwe byłoby ich ponowne wdrożenie w każdym skrypcie opisu wypłaty.
  • kilka prostych cen-jak funkcje, Wszystkie bardzo powszechne, zostały przebudowane (na przykład: Grecy pierwszego rzędu black scholes i obliczenia zmienności implikowanej) głównie w celu uniknięcia kosztów wywołania librairii cenowych dla tak małych rzeczy. Jest to używane do opisania opcji waniliowych, na przykład, ponieważ rynek notuje je w punktach zmienności. To samo dotyczy funkcji cena-wydajność.

Oczywiście, używamy wielu innych bibliotek dla

  • Komunikacja dla innych systemy
  • cennik
  • kalibracja
  • Ocena modelu
  • statystyki
  • sprawy produkcyjne
  • ...
 3
Author: LeMiz,
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Europe/Kyiv', we selected the timezone 'UTC' for now. in /var/www/agent_stack/data/www/doraprojects.net/template/agent.layouts/content.php on line 54
2010-05-20 07:34:57